W-SIMON - Implementierung der RTF in SIMON

Zielsetzung*:
Im Rahmen der durchgeführten Sonderprüfung zur Risikotragfähigkeit (ICAAP) in 2023 / 2024 bei der Atruvia / parcIT wurde u. a. eine schwerwiegende Feststellung getroffen. Diese begründet sich zum Teil durch fehlende angemessene quantitative Auswirkungsanalysen für die Validierung der Risikotragfähigkeit. Im Rahmen der Handlungsempfehlungen zur Mitigation der Beanstandung sind die Banken aufgefordert, ihre Risikotragfähigkeitsinformationen und Risikowerte ab dem Stichtag 31.12.2025 quartalsweise über VR-Control® SIMON an die parcIT auszuleiten. Dadurch wird die parcIT in die Lage versetzt, bei zukünftigen Modelländerungen quantitative Auswirkungsanalysen durchzuführen und den Banken bereitstellen zu können. Ein bankindividuelles Risikoreporting kann weiterhin genutzt werden.

In diesem Webinar stellen die Referenten eine Vorgehensweise zur Abbildung der Risikotragfähigkeit auf Basis des GVWE-Tools VR-RisikoReport (barwertnahes Konzept) vor. Im Rahmen einer Schritt-für-Schritt-Anleitung werden die notwendigen Parametrisierungen im System dargelegt mit dem Zielbild, die Struktur der Risikotragfähigkeit aus dem VR-RisikoReport und die mit VR-Control kalkulierten Risikowerte in SIMON abzubilden.

Die Teilnehmer des Webinars werden in die Lage versetzt, die notwendigen Umstellungsaktivitäten für den Datenstichtag 31.12.2025 sowie die anschließende quartalsweise Datenbereitstellung zielgerichtet durchführen zu können.

Inhaltsübersicht*:

• Benutzerrechte
• Grundeinstellungen in den Vormodulen
• Grundeinstellungen in SIMON
• Datenversorgung
• Plausibilisierungen
• Regelmäßige Aktivitäten

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine sprachliche Geschlechterdifferenzierung verzichtet, gemeint sind aber immer m/w/d.