W-KPMKG2025 - Umstellungen in KPM-KG zum Jahreswechsel

Zielsetzung*:
Bezogen auf das Kreditportfoliomodell Kundengeschäft (KPM-KG) in KRM sind diverse Anpassungen von den Banken zum Jahresende vorzunehmen. Hintergrund der gebotenen Aktivitäten sind zum Teil Aktivitäten zur Beseitigung von Feststellungen (Mitigation) im Rahmen der 44er-Prüfung zum Thema KPM-KG und Verlustschätzung bei der Atruvia und parcIT.

Zu den Anpassungen gehört beispielsweise die Implementierung des idiosynkratischen Verlustschätzungsrisikos, welches den bisherigen Korrekturfaktor ablöst. Damit einhergehend gibt es weitere Parameteranpassungen sowie die Notwendigkeit zur Durchführung von Sensitivitätsanalysen vor Umstellung der wesentlichen Modelländerung.

Die Referenten stellen im Webinar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die notwendigen Anpassungen vor und nehmen dabei Bezug auf den Angemessenheitsnachweis, welcher im Dezember 2025 von der parcIT veröffentlicht werden soll.

Ein weiteres Thema ist die Anforderung zur Berücksichtigung von Ablaufdefinitionsprofilen auf Basis von Kapitalbindungen für Kontokorrentkredite. Die Referenten diskutieren im Webinar die Notwendigkeit und geben Hinweise für Parameterherleitungen.

Die Teilnehmer des Webinars werden in die Lage versetzt, die notwendigen Umstellungsaktivitäten zum Jahreswechsel zielgerichtet durchführen zu können. Im Zuge des Webinars wird ebenfalls eine offene Vorlage für einen Vorstandsbeschluss mit Musterformulierungen bereitgestellt.

Inhaltsübersicht*:

• Umstellungsaktivitäten zum Jahresende

- Einführung idiosynkratisches VS-Risiko
- Parameteraktualisierung systematisches VS-Risiko
- Durchführung der Sensitivitätsanalyse „Variation der systematischen VS-Parameter“
- Anpassung Verteilungsregel
- Weitere Parameteraktualisierungen (Migrationsmatrizen, …)
• Angemessenheitsnachweis KPM-KG

- Vorstellung wesentlicher Veränderungen
- Überprüfung der Angemessenheit der neuen Verteilungsregel
- Würdigung Sensitivitätsanalysen für Umstellung auf das idiosynkratische VS-Risiko
• Herleitung Ablaufdefinitionsprofile für Kontokorrentkredite auf Basis der Kapitalbindung

- Einwertung der Notwendigkeit
- Parameterherleitung
• Vorlage für einen Vorstandsbeschluss

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine sprachliche Geschlechterdifferenzierung verzichtet, gemeint sind aber immer m/w/d.