W-KPM-KG - Das neue barwertige Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft



Übersicht
Name W-KPM-KG - Das neue barwertige Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft
Nummer 080.19.22286
Zeitraum 3/24/23 09:003/24/23 17:00 
Veranstaltungsort
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Leitung Controlling,Genossenschaftsbanken - Mitarbeiter Controlling,Genossenschaftsbanken - Spezialseminare,Genossenschaftsbanken - Leitung Marktfolge Aktiv
Voraussetzungen
Freie Plätze 11
Beschreibung

W-KPM-KG - Das neue barwertige Kreditportfoliomodell im Kundengeschäft

Zielsetzung*:
Das Kundenkreditgeschäft stellt die zentrale Geschäftsaktivität der Genossenschaftsbanken dar. Mit Umstellung auf das neue ökonomische Risikotragfähigkeitskonzept spätestens ab dem 01.01.2023 besteht die Anforderung, auch Migrationsrisiken in der Risikomessung zu berücksichtigen. Auf Basis dieser Anforderung wird den Genossenschaftsbanken mit der VR-Control-Version 6.6 das neue barwertige Kreditportfoliomodell Kundengeschäft zur Verfügung gestellt, welches das bisherige periodische Kreditportfoliomodell für die barwertige Risikomessung ablöst.

Das neue barwertige Kreditportfoliomodell zeichnet sich durch ein komplett neues Modelldesign aus: Während das bisherige Modell ein analytisches Modell ist, handelt es sich beim neuen Modell um ein Simulationsmodell. Aufgrund der komplexeren Anforderungen an eine barwertige Risikomessung unterscheiden sich Eingabegrößen sowie die Parametrisierung grundlegend vom bisherigen Modell.

Im Rahmen der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick über die vielfältigen Neuerungen im Kontext des neuen barwertigen Kreditportfoliomodells Kundengeschäft sowie Informationen zur initialen Parametrisierung und zur technischen Umsetzung in VR-Control 6.6.

Da als zentrale Inputgröße die neue Risikoprämie mit den dazugehörigen Verlustschätzungskomponenten eine wichtige Rolle im barwertigen Kreditportfoliomodell einnimmt, empfiehlt sich die Teilnahme an den vorgelagerten Webinaren zu den neuen Verlustschätzungskomponenten (vgl. dazu die separaten Ausschreibung W-LGD).

Inhaltsübersicht*:


Fachkonzeption und methodische Grundlagen des barwertigen Kreditportfoliomodells Kundengeschäft als Simulationsansatz

Hinweise zur initialen Modellüberprüfung zur Einführung des Modells inkl. Empfehlungen zur Erstparametrisierung sowie zur technischen Umsetzung in VR-Control 6.6

Darstellung von wesentlichen Ursachen-Wirkungs-Mechanismen sowie Sensitivitätsanalysen wesentlicher Risikotreiber zur Interpretation der Modell-Ergebnisse

Exemplarische Überleitungsrechnung vom periodischen Kreditportfoliomodell Kundengeschäft hin zum barwertigen Kreditportfoliomodell Kundengeschäft


* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine sprachliche Geschlechterdifferenzierung verzichtet, gemeint sind aber immer m/w/d.

Anhänge
File TypeFile Name
application/pdf W-KPM-KG_Ausschreibung.pdf (23.49 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document W-KPM-KG_Anmeldung.docx (25.82 kb)
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