W-LGD - Die neuen LGD-Verlustschätzungskomponenten im Kontext des neuen barwertigen Kreditportfoliomodells im Kundengeschäft



Übersicht
Name W-LGD - Die neuen LGD-Verlustschätzungskomponenten im Kontext des neuen barwertigen Kreditportfoliomodells im Kundengeschäft
Nummer 080.19.22278
Zeitraum 1/17/23 13:301/17/23 17:30 
Veranstaltungsort
Fachkategorie
Zielgruppe Genossenschaftsbanken - Leitung Controlling,Genossenschaftsbanken - Mitarbeiter Controlling,Genossenschaftsbanken - Spezialseminare,Genossenschaftsbanken - Leitung Marktfolge Aktiv
Voraussetzungen
Freie Plätze 5
Beschreibung

W-LGD - Die neuen LGD-Verlustschätzungskomponenten im Kontext des neuen barwertigen Kreditportfoliomodells im Kundengeschäft

Zielsetzung*:
Das Kundenkreditgeschäft stellt die zentrale Geschäftsaktivität der Genossenschaftsbanken dar. Mit Umstellung auf das neue ökonomische Risikotragfähigkeitskonzept spätestens ab dem 01.01.2023 besteht die Anforderung, auch Migrationsrisiken in der Risikomessung zu berücksichtigen. Auf Basis dieser Anforderung wird den Genossenschaftsbanken mit der VR-Control-Version 6.6 ein neues barwertiges Kreditportfoliomodell Kundengeschäft zur Verfügung gestellt, welches das bisherige periodische Kreditportfoliomodell für die barwertige Risikomessung ablöst.

Grundlage für das neue Kreditportfoliomodell sind als zentrale Inputgrößen die neue Risikoprämie sowie die dazugehörigen neuen Verlustschätzungskomponenten. Diese neuen Verlustschätzungskomponenten bilden die Basis für den kalkulatorischen Blankoanteil eines Kredites und lösen die bislang praktizierte vereinfachte Ermittlung ab. So berücksichtigt die zukünftige Blankoanteils-/ LGD-Ermittlung im Gegensatz zur bisherigen Vorgehensweise weitere relevante Ergebniskomponenten wie z. B. Wiedergesundungs-, Verwertungs- und Einbringungsquoten und liefert damit realitätsnähere Ergebnisse.

Neben der Erläuterung der Fachkonzeption und der methodischen Grundlagen der neuen Verlustschätzungskomponenten erhalten die Teilnehmer Hinweise zur technischen Umsetzung in VR-Control 6.6 sowie zur Validierung der LGD-Berichtsgrößen. Das Webinar wird gemeinsam mit der Atruvia durchgeführt.

Inhaltsübersicht*:


Fachkonzeption und methodische Grundlagen der neuen Verlustschätzungskomponenten zur ökonomisch adäquaten Risikokalkulation

Erläuterung der wesentlichen Eingangsparameter der Verlustschätzungskomponenten anhand von Fallbeispielen

Einordnung der neuen Verlustschätzungskomponenten im Kontext der neuen Risikoprämie als Grundlage des neuen barwertigen Kreditportfolio-modells Kundengeschäft in VR-Control 6.6

Relevante Parametrisierung in VR-Control 6.6 sowie Validierung der LGD-Berichtsgrößen


* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine sprachliche Geschlechterdifferenzierung verzichtet, gemeint sind aber immer m/w/d.

Anhänge
File TypeFile Name
application/pdf W-LGD_Ausschreibung.pdf (22.84 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document W-LGD_Anmeldung.docx (25.81 kb)
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