W-ANWMRM - Angemessenheitsnachweis Marktrisikomodell

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Übersicht

Name

Nummer

080.19.25554

Zeitraum

11/22/24 10:00- 11/22/24 14:30

Veranstaltungsort

Zielgruppe

Genossenschaftsbanken - Interne Revision

Genossenschaftsbanken - Leitung Controlling

Genossenschaftsbanken - Mitarbeiter Controlling

Genossenschaftsbanken - Spezialseminare

Freie Plätze

Beschreibung

W-ANWMRM - Angemessenheitsnachweis Marktrisikomodell

Zielsetzung*:
Gemäß MaRisk AT 4.1 Tz. 9 ist die Angemessenheit der eingesetzten Methoden und Verfahren mindestens jährlich zu überprüfen. Dabei sind die Stabilität und Konsistenz der Methoden und Verfahren sowie die Aussagekraft der damit ermittelten Risiken kritisch zu analysieren.

Im Bereich der Marktpreisrisikosteuerung (Zinsänderungsrisiko) nutzen einige Banken für das Risikoszenario das barwertige Resampling-Modell zuzüglich eines Risikoaufschlages, der mittels Szenarioanalyse hergeleitet wird. Die Angemessenheit des Modells (inkl. Übergangslösung Risikoaufschlag) ist bankindividuell nachzuweisen und Bestandteil dieses Webinars. Die Übergangslösung des 2- und 10-Jahres-VaR ist nicht Bestandteil der Veranstaltung.
Für die Stressbetrachtungen stehen den Banken die ICAAP-Szenarien der parcIT zur Verfügung. In dem Webinar wird ebenfalls der Angemessenheitsnachweis für die Stressbetrachtungen thematisiert.

Für beide Bereiche (Risiko- und Stressszenario) stellt die parcIT den Häusern Leitfäden zur Angemessenheitsüberprüfung zur Verfügung, die bei der Umsetzung der vorgenannten Anforderungen helfen sollen. Im Seminar werden die wesentlichen Inhalte der Leitfäden vorgestellt und die Referenten geben pragmatische Hinweise zur institutsindividuellen Umsetzung der aufsichtlich gebotenen Angemessenheitsüberprüfung.

Inhaltsübersicht*:

Aufsichtliche Anforderungen an den institutsindividuellen Angemessenheitsnachweis

Fachliche Grundlagen zum Marktrisikomodell

Verbundinterne Unterstützungsleistungen

Vorschlag für den institutsinternen Bearbeitungsprozess

Analysen zum Angemessenheitsnachweis Risikoszenario (Resampling-Modell zzgl. Risikoaufschlag)

Analysen zum Angemessenheitsnachweis Stressszenarien (ICAAP-Szenarien)

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine sprachliche Geschlechterdifferenzierung verzichtet, gemeint sind aber immer m/w/d.

Anhänge

File Type	File Name
application/pdf	W-ANWMRM_Ausschreibung.pdf (24.84 kb)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	W-ANWMRM_Anmeldung.docx (43.40 kb)

Preise

Seminarpreis

320,00

EUR

(zzgl. gesetzlicher USt., sofern anwendbar)