W-MaRisk - MaRisk 9.0: Umsetzung der Anforderungen an das Management von Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch (IRRBB und CSRBB)


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Übersicht
Name W-MaRisk - MaRisk 9.0: Umsetzung der Anforderungen an das Management von Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch (IRRBB und CSRBB)
Nummer 080.19.25549
Zeitraum 10/15/24 09:00- 10/15/24 13:00 
Veranstaltungsort
Zielgruppe
  • Genossenschaftsbanken - Interne Revision
  • Genossenschaftsbanken - Leitung Controlling
  • Genossenschaftsbanken - Mitarbeiter Controlling
  • Genossenschaftsbanken - Mitarbeiter Rechnungswesen
  • Genossenschaftsbanken - Spezialseminare
  • Genossenschaftsbanken - Meldewesen
  • Genossenschaftsbanken - Organisations- und Strategieentwicklung
    		•
    Freie Plätze 7
    Beschreibung

    W-MaRisk - MaRisk 9.0: Umsetzung der Anforderungen an das Management von Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch (IRRBB und CSRBB)

    Zielsetzung*:
    Mit Rundschreiben 06/2024 (BA) vom 29. Mai 2024 hat die BaFin die achte Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) veröffentlicht. Mit dieser Novelle wurden die Anforderungen der EBA/GL/2022/14 zu Zinsänderungsrisiken (IRRBB) und Kreditspreadrisiken (CSRBB) im Anlagebuch national umgesetzt.

    Die Referenten stellen in diesem Webinar die mit der achten MaRisk-Novelle umgesetzten Änderungen bzw. Neuerungen im Überblick dar und erläutern die praktischen Herausforderungen. Dabei legen sie einen besonderen Schwerpunkt auf die Handlungserfordernisse für eine bankindividuelle Umsetzung der Anforderungen an den Umgang mit Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch. Berücksichtigt werden die Hinweise aus dem BVR MaRisk-Interpretationsleitfaden.

    Die Teilnehmer erhalten wertvolle und praxisorientierte Hinweise für die Umsetzung der Anforderungen an das Management von Zinsänderungsrisiken und Kreditspreadrisiken.

    Inhaltsübersicht*:


    Einleitung

         -  Proportionalität

    Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (IRRBB)

         -  Risikostrategie
         -  Risikoappetit
         -  barwertige und ertragsorientierte Perspektive
         -  Stresstestvorgaben
         -  Datenmanagement
         -  IRRBB-Umfang
         -  Positionen mit unbestimmter Laufzeit
         -  Gap-, Basis- und Optionsrisiken
         -  Annahmen zur Ermittlung und Steuerung
         -  Risikoberichterstattung

    Kreditspreadrisiken im Anlagebuch (CSRBB)  

         -  Identifizierung und Beurteilung von CSRBB
         -  Barwertige und ertragsorientierte Perspektive
         -  Ausweis von Kreditspreadrisiken
         -  Datenmanagement
         -  Idiosynkratische Risikokomponenten
         -  Interne Risikotransfers
         -  Risikoberichterstattung

    Ausblick


    * Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf eine sprachliche Geschlechterdifferenzierung verzichtet, gemeint sind aber immer m/w/d.
    Anhänge
    File TypeFile Name
    application/pdf W-MaRisk_Ausschreibung.pdf (24.93 kb)
    application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document W-MaRisk_Anmeldung.docx (43.43 kb)
    Preise